Простейшая Стратегия Парного Трейдинга На Рынке Бондов

15 July 2021

График, в котором рассматривался пример по спреду, был соединен именно при помощи данного индикатора. Движение взаимосвязанных пар происходит в одинаковом направлении. Отклонение котировок остается приблизительно на одном и том же уровне. При возникновении значительных отклонений в будущем периоде так или иначе будет оставаться стремление графиков к возвращению в исходное состояние. Еще одна модель поведения предусматривает заключение контракта лишь по одному активу из имеющейся пары.

Но чем она выше, тем более точно могут быть выдержаны требуемые пропорции портфеля контрактов. Это происходит из-за различной собственной волатильности фьючерсов, но именно такой портфель будет наиболее точно повторять предельную доходность фьючерса на индекс РТС. Ð’ данном случае регрессия делалась по часовым котировкам. То есть доходности фРТС и портфеля должны максимально “сходиться” каждый час. И если внутри часа доходности сильно разошлись, то это может стать поводом для открытия арбитражной. Опытные игроки используют парный трейдинг как один из сильнейших инструментов для достижения прибыли с минимальными рисками.

Синий цвет говорит о том, что пары связаны обратной корреляцией, а красный – прямой. Для метода парного трейдинга подходят только те инструменты, корреляция между которыми составляет 0,8 и выше за последние 12 месяцев. Суть парного трейдинга заключается в одновременном открытии двух разнонаправленных сделок по выбранным инструментам.

Раз мы знаем, что инструменты движутся в едином направлении, значит, при следующем расхождении они с большой вероятностью сойдутся обратно. Выбрать финансовые инструменты с отрицательным коэффициентом корреляции парный трейдинг и суммарно положительным свопом. Для определения точек входа в позиции используются инструменты как технического, так и фундаментального анализа. Подробнее об этом читайте в одной из следующих статей.

Безусловно, у каждого алгоритма имеются и плюсы, и минусы, поэтому нельзя сказать, что один из них принесет 100% прибыль или выдаст точные сигналы. В связи с этим рекомендуется потратить какое-то время, чтобы протестировать и соответственно настроить алгоритмы, тренируясь на демо-счете. Можно совместить несколько алгоритмов, тогда ложные сигналы будут эффективнее отфильтровываться. Сегодня большее количество трейдеров занимаются хеджированием . Это не только приносит большую прибыль, это значительно упрощает весь торговый процесс в целом. При этом здесь не используются иные финансовые инструменты, здесь работает все тот же бинарный характер.

Заключение: Чего Стоит Остерегаться

По той же логике ведется торговля на валютных парах с прямой взаимосвязью. Затем разница в ценах между парными инструментами снова возвращается на свою обычную позицию и начинается подсчёт прибыли от только что осуществлённого парного трейдинга. Главное условие профитности такой стратегии – это обнаружение коррелирующих инструментов и их расхождений, которое легко осуществить даже начинающему трейдеру при помощи программы Мегатрейдер.

Если покупаете один актив, то другой тоже нужно купить, и наоборот. Кстати, если кто-то еще не обратил внимание, некоторые подобные конструкции уже собраны в так называемые КРОССЫ (хоть и всего лишь некоторые). Тут же скрывается ответ на вопрос «почему кросс-пары нельзя торговать по тем же принципам, что и основные (пары с американским долларом). Торговля по разности – построение спреда методом вычитания из цены инструмента A стоимости B. Результатом будет разница цены одной акции по отношению к другой. Ниже представлен недельный график соотношения цен между Фордом и GM (рассчитывается путем деления стоимости акций компании Ford на стоимость акций компании GM).

Соотношение Объемов Торгов В Рассматриваемой Стратегии

Использование дельты поможет рассчитать максимальное отклонение от нормального состояния спрэда. Доля каждого инструмента рассчитывается исходя из стоимости пункта. Когда стоимость пункта одинакова дневной трейдер для обеих валютных пар, то все просто – сделки открываются одинаковым объемом. Например, стоимость пункта для пары EURUSD в сделке объемом 1 лот, равна $10, для пары USDJPY на данный момент $9,14.

Значения, близкие к максимальной отметке позволяют минимизировать риски, поскольку с большей вероятность цены не будут расходиться больше ее величины. Вход без оценки графика спреда рискован, поскольку движение обоих активов в противоположном направлении открытым ордерам, станет причиной получения убытков по обеим позициям. При работе с отложенными ордерами важно удалять их, когда цена идёт в нужном нам направлении. Размер тейк-профита также определить непросто, поэтому для выхода из позиции рекомендуется отслеживать графики обеих валютных пар. Как только они пересекутся, сделки следует закрывать. Для того, чтобы нам удалось приступить к торговле, необходимо сформировать график спрэда по выбранной нами паре актива.

Уже не раз говорилось о том, что успех в торговле обусловлен не столько алгоритмом используемой стратегии, сколько умением трейдера минимизировать убытки. Несмотря на это, большинство торговцев склонны искать некий «Грааль», сулящий множество профитных сделок. Существуют специальные индикаторы для парного трейдинга, которые были приведены в качестве примера. При положительной корреляции пары движутся в одном направлении. Например, ниже скриншот сонаправленных движений по парам EURUSD и GBPUSD.

При открытии ордеров по парам, входящим в спред, стоит помнить, что пункты по этим парам могут стоить по-разному. И главная характеристика таких стратегий — это минимальный риск. Классический арбитраж или carry-trading как раз являются такими низкорисковыми подходами.

Что Представляет Собой Парный Трейдинг?

Инструменты – любые доступные, составляющие пару, удовлетворяющую условиям, описанным выше, с коэффициентом корреляции не менее 0,7 (70%). Если мы выбираем золото, то по условиям корреляции оно «стыкуется» с серебром (0.91), но, например, с парой EUR/USD золото торговать не стоит. Поэтому не стоит долго зацикливаться на одной паре активов, необходимо постоянно находиться в поиске подходящих для статистического трейдинга пар.

Но такой подход называется «на глазок» и практически всегда ведет к неудаче. Научные исследования не проводятся «абы как», тут важны точность и планомерность. Статистика вводит понятие «корреляционной зависимости», а также знает несколько формул, по которым рассчитывают коэффициенты связи величин. Несомненно, каждому трейдеру, торгующему на рынке бинарных опционов, хочется найти такого…

Очень популярным именно сегодня является парный трейдинг . Из недостатков можно обозначить неопределенность базиса (разницы между ценами активов), но она устраняется путем более избирательного входа в позицию. Эта таблица означает, когда мы должны совершать ту или иную операцию с валютой. Если написано 2 вверх, то значит, что по одной валютной паре мы открываем длинную позицию, а по второй короткую. Если написано 1 вверх / 1 вниз, тогда по обеим валютным парам совершаем одну и туже операцию. Такие ряды можно создать практически по всем валютным парам, главное найти их корреляционную зависимость.

Безрисковые Торговые Стратегии

На скриншотах представлена спецификация контрактов брокера Dukascopy Bank SA. Как видно, при открытии ордера Buy по паре USD/SEK своп составляет 6,18 USD в день. По AUD/USD это значение отрицательное и составляет -3,71 USD. Таким образом, при открытии 2 идентичных ордеров чистая прибыль трейдера за перенос сделок составит 2,47 USD в день.

В терминологии онлайн трейдинга под корреляцией следует понимать взаимосвязь в ценообразовании валютных пар. Пример движения сонаправленных валютных пар (EUR/USD – GBP/USD) и «зеркальных» пар (AUD/USD – USD/CAD) на графиках таймфрейма М1. Проанализировав акции, которые можно купить или продать, спланировав свои действия, а также выполнив все основные и подготовительные работы, вы готовы к последнему этапу, – собственно торговле. Очевидно, вам понадобится определенный метод, чтобы перейти от теории к практике и приступить к торгам.

Этот метод открывает двери для многослойных трейдинговых стратегии, способствует диверсификации, как вы можете вести игру с многими парами коррелирующих акций одновременно. Что бы ни происходило с рынком, основным активам трейдера ничего не грозит. Теперь поговорим непосредственно о стратегии парный трейдинг грааль есть. Для начала нам нужно найти два корреляционно зависимых инвестиционных инструмента. После того, как они найдены, мы составляем их в специальный ряд.

• Но риск есть даже тогда, когда казалось бы рисковать нечем.
• Это довольно внушительная прибыль, если учитывать практически полное отсутствие торговых рисков.
• К числу первых можно отнести работу по устойчивой рыночной закономерности, базирующейся на корреляции активов.
• Для поиска активов, связанных между собой, участники торговли применяют методы фундаментального анализа и инструменты тех.
• И первый – это Williams Percent Range — генератор импульсов.
• Сделки по обратно корреляционным активам открываются в одном направлении.

Если спред резко разошелся, то его можно усреднить или переждать. А вот если он не захочет сходиться обратно, то это уже потенциальный убыток. Поэтому от стационарности в широком смысле нам важно лишь постоянство матожидания.

Несмотря на это многие трейдеры уже использовали возможности опционы, дав положительную оценку. Чтобы быть эффективным, действительно полезно знать, как ориентироваться на фьючерсы и как вести трейдинг с помощью TICK. Примите к сведению основную линию тренда на графике TICK, который вызовет реакцию на фьючерсах, что неизбежно приведет к реакции в Вашем секторе и основных его акциях. Он может иметь суб-сектора, и в этих суб-секторах Вы можете найти акции, чьи курсы особенно хорошо коррелируют друг с другом. SpreadBands – модификация индикатора Spread, добавлен Bollinger Bands к основной линии. Не стоит наивно полагать, что Вы будете зарабатывать тысячи процентов в месяц.

Использование Корреляции При Парном Трейдинге

Статистический арбитраж подходит как для новичков, так и для трейдеров со стажем. Данный вид торговли можно использовать для долгосрочной торговли, или краткосрочной торговли, а умеренные риски в сочетании с кредитным плечом позволят вам добиться максимальной доходности. Несколько последних лет в сторону арбитража и парной торговли не смотрел — т.к.

Все что нам останется сделать после его подключения, это настроить период, максимально подходящий под выбранные валютные пары для парного трейдинга. Как видим на рисунке выше графики пар GBP/USD и AUD/USD Forex Club двигаются практически одинаково. Эти графики похожи, но не идентичны и это связано с тем, что корреляция между ними равна +0,81. Для стратегии парного трейдинга эти активы подходят очень хорошо.

Где Купить Акции Газпрома И Как Это Сделать Самостоятельно

Как и во всех инвестициях, есть риск того, что трейды могут окраситься красным, поэтому важно определить оптимальные точки стоп-лосса до начала парной торговли. Рыночно-нейтральная стратегия сводит к минимуму потенциальные риски за счет динамического сужения диапазона изменения котировок. Каждый активный ордер в парном трейдинге застрахован противоположной сделкой.

Секреты Торговли На Форекс

В некоторой степени парный трейдинг сравним с действиями паука. Будешь достаточно терпеливым и внимательным – и добыча, прибыль будет твоя. Но для этого придется дождаться, когда курс ценной бумаги выйдет за границы нормального значения.

Прежде всего, нужно выбрать алгоритм, который бы позволял вовремя открывать сделки. Учитывая, что торговые инструменты зависят от аналогичных фундаментальных факторов, в качестве такой ТС подойдёт, например, торговля по новостям. Но, чтобы стратегия работала, следует выбирать активы с высокой степенью корреляции. Обратная корреляция означает, что графики выбранных инструментов зеркально отображают друг друга. Парный трейдинг остается одной из самых распространенных рыночно-нейтральных стратегий. Ожидаемая потенциальная доходность при качественном подборе пар и умеренном риске здесь может достигать 50-60% годовых.

На Примере

Поскольку на мировых биржах легко можно набрать больше тысячи различных пар акций, то попросту невозможно вычислить все значения их корреляций вручную или с помощью Excel. Здесь на помощь могут прийти различные сайты, предоставляющие уже рассчитанные коэффициенты корреляции для пар в виде так называемых таблиц корреляции. В качестве столбцов и строк таких таблиц выступают различные финансовые инструменты, а на их пересечении находятся значения корреляций соответствующих пар. Актуальную таблицу корреляций пар можно найти на сайте megatrader.org. Для анализа там доступно множество инструментов, включая валюты, товары, акции и индексы.

Автор: Татьяна Евдокимова